Банківський менеджмент, Детальна інформація

КРе = Уф + Звк+ Д + Зр + Ззал – НА – 0,1 (Д + Ор) – 0,3 Ор,

де: КРе – ефективні кредитні ресурси;

Уф – статутний фонд;

Звк– залишки власних коштів банку;

Д – депозити;

Зр – залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку;

Ззал - інші залучені кошти;

НА – ресурси, вкладені в будинок банку, обладнання та інші низьколіквідні активи.

Згідно наведеної формули, обсяг ефективних ресурсів визначається як різниця між сумою пасивів балансу банку (за вирахуванням вкладень в активи – будинки та ін.) і залишків залучених коштів, спрямованих в фонд регулювання кредитних ресурсів (10 % від залишків депозитів – 0,1 (Д + Зр)), а також розміщених у ліквідні активи, що виключають їх використання для надання позичок (0,3 Зр).

Якщо банк розпочинає свою діяльність, то він реалізує цільову функцію управління ліквідністю в адекватному розміщенні ресурсів, а якщо банк вже функціонує, то управління ліквідністю вже реалізується у встановленні обсягу й джерел покриття дефіциту ресурсів. Обсяг вільних ресурсів (КРв) та дефіцит ресурсів (КРд) визнавчаються як різниця суми ефективних ресурсів і фактичних кредитних вкладень банку (КВф):

КРв (КРд) = КРе – КВф.

3. Визначить коефіцієнт ROE

для банку «Народний»

За минулий рік основні показники діяльності банку становили:

— валюта балансу — 60 000;

— кошти у касі та на кор. рахунках — 10 000;

— кредитні вкладення — 30 000,

у т. ч. видані міжбанківські кредити — 8 000;

— інвестиції у державні цінні папери — 6 000;

— інвестиції у сумісну діяльність — 1 000;

власні кошти:

статутний капітал — 5 000;

фонд кредитних ризиків — 1 600;

нерозподілений прибуток

попередніх періодів — 3 400;

— залучені кошти — 40 000,

у т. ч. розрахункові та поточні

рахунки клієнтів — 1 800,

у т. ч. платні вклади та депозити — 22 000;

балансовий прибуток за минулий рік — 6 000;