Економетрія, Детальна інформація

делей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Моделюван-

ня динаміки економічних процесів розглянуто на прикладах дистрибутивно-

лагових і авторегресійних моделей. Для моделювання економічних процесів

з прямими та зворотними зв’язками використано системи одночасних рів-

нянь. Описано способи дослідження та застосування моделей з якісними не-

залежними змінними.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчали вищу математи-

ку, лінійну алгебру, теорію ймовірностей та математичну статистику.

ББК 65в6я73 72

© О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева,

О. О. Юнькова, 2003

© Міжрегіональна Академія

4.01)ISBN 966-608-292-6

966-608-213-6© управління персоналом (МАУП), 2003

ВСТУП

Відтоді як економіка стала серйозною самостійною наукою, дослід-

ники намагаються спрогнозувати ту чи іншу ситуацію, передбачити

майбутні значення економічних показників, запропонувати інстру-

менти зміни ситуації в бажаному напрямку. Політики або керуючі ви-

робництвом, обираючи одну з можливих стратегій, отримують пев-

ний результат. Поганий він чи гарний і чи можна було досягти

кращого результату, перевірити дуже важко. Економічна ситуація

практично ніколи не повторюється в точності, отже, неможливо зас-

тосувати дві стратегії за тих самих умов з метою порівняння кінце-

вого результату. Тому одним із основних завдань економічного ана-

лізу є моделювання розвитку економічних явищ і процесів при

створенні тих чи інших умов. Зрозумівши глибинні рушійні сили

досліджуваного процесу, можна навчитися раціонально керувати ним.

Застосування математичних методів у економіці дає змогу виокре-

мити та формально описати найважливіші, найсуттєвіші зв’язки еко-