Економетрія, Детальна інформація

тематики та економіки. Знання певних розділів математики, зокрема

основ лінійної алгебри, теорії матриць, теорії ймовірностей, матема-

тичної статистики та основ економіки, можуть виявитися достатні-

ми для вивчення курсу економетрії.

Структура курсу

Економетрія поділяється на дві частини: економетричні методи

та економетричні моделі економічних процесів і явищ.

У цьому курсі вивчається здебільшого матеріал, що входить до

першої частини, тобто економетричні методи. Їх можна умовно роз-

бити на чотири групи. Перша група — це методи оцінювання пара-

метрів класичної економетричної моделі, насамперед метод наймен

ших квадратів (МНК). Друга група — це методи оцінювання пара-

метрів узагальненої моделі, коли порушуються деякі передумови ви-

користання методу найменших квадратів. До третьої групи входять

методи оцінювання параметрів динамічних економетричних моделей.

Четверта група охоплює методи оцінювання параметрів еконо-

метричних моделей, які побудовані на основі системи одночасних

структурних рівнянь.

Коротка історична довідка

На початку XX ст. у деяких країнах були спроби скласти так звані

“барометри розвитку”. Найвідоміший з них “гарвардський барометр”,

за допомогою якого в 20-ті роки намагалися передбачити поведінку

товарного і грошового ринку.

Гарвардська школа вважалася на той час центром економічних

досліджень. Тут уперше почали системно вивчати ряди економічних

показників з урахуванням взаємозв’язку між ними і на основі цих

показників досліджувати тенденції та цикли економічних процесів.

Криза 1929–1933 рр. змусила критично переглянути методи аналізу,

які застосовувалися на той час в економіці.

Лише після того як в економічних дослідженнях почали врахову-