Соціально-економічна статистика, Детальна інформація

Статистика вивчає формування процентної ставки під впливом основних факторів, досліджує її динаміку та здійснює прогнозування.

Процентна ставка зазнає впливу передусім попиту і пропозиції на позиковий капітал. Підвищення попиту відповідно підвищує ціну і навпаки. Другим важливим чинником є інфляція. При зростанні інфляції зростають і процентні ставки, оскільки інфляція знецінює гроші.

Одним з визначальних факторів є також облікова ставка Національного банку України.

За допомогою статистичних методів вивчаються динаміка процентних ставок під впливом основних факторів, а також вплив на динаміку доходів банку динаміки обсягу позик і процентних ставок.

Важливим фактором ефективної кредитної діяльності банку є статистичне забезпечення контролю з боку банку за виконанням умов кредитного договору, особливо своєчасності сплати позичальником чергових внесків на погашення позики і процентів за нею.

Для запобігання відповідним ризикам оцінюють кредитоспроможність позичальників.

Оцінка кредитоспроможності клієнтів банку є складовою оцінки банківського, насамперед кредитного ризику. Ефективне управління кредитним ризиком є основою створення міцного банку.

У ході аналізу та превентивного прогнозування кредитоспроможності клієнтів банку і на цій основі управління кредитним портфелем дається оцінка:

• впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність.

На підставі вивчення становища позичальника в економіці в цілому і в конкретній галузі зокрема визначається його схильність до спадів, а також залежність від бізнес-циклів (здатність адекватно реагувати на ситуацію залежно від бізнес-циклів);

• життєвого циклу виробництва і основних видів продукції;

• збутової стратегії;

• здатності виробляти та продавати товари за цінами, які компенсують витрати та генерують прибуток;

• залежності припливу готівки від зовнішніх факторів.

Здійснюються групування напрямків кредитів з виокремленням найбільш ризикованих, а саме:

для початку бізнесу, де обсяг позик непропорційно високий порівняно з інвестиціями власників;

кредити для спекулятивних угод за товарами й фондовими цінностями;

кредити для операцій з нерухомістю для власників підприємств з обмеженими коштами;

кредити для підтримки значного залишку на депозиті в банку без достатнього капіталу і заставного забезпечення;

кредити під проекти з ризиком морального старіння тощо.

Під час оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку використовується система показників, яка сигналізує про можливі фінансові утруднення та банкрутство:

перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;

надмірне використання короткострокових позик як джерела фінансування довгострокових вкладень;

низькі значення показників ліквідності;

нестача оборотних коштів;

підвищення до небезпечних меж частки позичкових коштів у загальному обсязі коштів;

невиконання зобов'язань перед кредиторами та акціонерами щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів та дивідендів;

погіршення відносин з підприємствами банківської системи;

використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

застосування у виробництві замортизованого обладнання;