Побудова множинних фільтрів для лінійних алгебраїчних систем

.

, тоді





.

Таким чином формула (8.12) має загальний зміст.

згідно до умови оптимальності

(8.13)

будуються до проведення експерименту.

таким чином

. (8.14)

Будемо припускати, що мінімум і максимум досягаються.

, то тоді матрицю W можна вибрати оптимально згідно з імовірнісною умовою



,

або середньоквадратичною умовою



, (8.15)

випадкових величин.

У загальному випадку умова мінімуму (8.15) досягається неоднозначно, тому вся множина оптимальних фільтрів при середньоквадратичній умові оптимізації має вигляд

, (8.16)

.

u

p

y