Методи кількісного аналізу ризику господарської діяльності, Детальна інформація

, якщо K1 і К2 мають різні знаки.

При комбінації свідчень з коефіцієнтами +1 і -1 вважається, що К0 = +1.

Приклад 5

Необхідно виконати оцінку екологічного ризику інвестиційного проекту, який передбачає побудову гідротехнічної споруди, наприклад, греблі гідроелектростанції на ріці.

З огляду на реалії сьогоднішнього дня, оцінка екологічного ризику такого роду проектів здобуває особливу вагу. Як одержувач інвестицій, так і інвестор повинні бути упевнені, що очікуваний прибуток від реалізації проекту не буде втраченим унаслідок необхідності компенсувати збитки, нанесені навколишньому середовищу у випадку несприятливого розвитку подій.

Як фактори ризику виділимо: рівень води в ріці, дощі в даній місцевості, висока температура навесні, сніг. Розглянемо їх детально. При цьому відзначимо, що в реальній ситуації число факторів ризику може бути значно більшим.

Рівень води. Якщо він у ріці високий - існує загроза повені. Гребля підвищує цей рівень, крім того, він може підвищуватися внаслідок дощів або танення снігу.

Дощі. Якщо очікуються значні дощі і рівень води в ріці високий, то існує загроза повені. Якщо дощі не очікуються, то при прогнозуванні повені цей фактор не враховується.

Температура. Якщо навесні очікується тепла погода і з близько розташованих лісів стікає вода при таненні снігів, а рівень води в ріці високий, то існує загроза повені.

Сніг. Враховується кількість снігу в лісах. Танення снігу може викликати додатковий стік води в ріку і збільшити за грозу повені. Якщо снігу мало, то цей фактор не враховується.

Різні комбінації факторів ризику і їх наслідки представлені у виді дерева рішень на рис. 9. На малюнку представлено тільки ті комбінації факторів ризику, які є сенс аналізувати, тобто область аналізу обмежена. В окремих випадках необхідно виконувати повний перебір варіантів.

Таким чином сформована структура ризику "можлива повінь" і описані фактори, що її викликають, які можна конкретизувати їхніми значеннями, характерними для даної місцевості, наприклад, аналізуючи наявні ретроспективні дані. При цьому, наявні статистичні дані можуть свідчити як на користь розвитку ситуації ризику (гілки "так"), так і проти (гілки "ні"), що знайшло відображення в схемі представленій па рис. 9.

Неповну визначеність у оцінках факторів ризику у вигляді неточних, неповних або суперечливих даних враховують за допомогою ймовірностей або коефіцієнтів упевненості (у принципі, для оцінки можуть бути використані і шанси).



Рис. 9. Схема аналізу ризику повені

При цьому коефіцієнти впевненості можна перерахувати в імовірності і шанси, а також навпаки, використовуючи відомі правила. На рис. 9 проставлені оцінки ступеня впливу окремих факторів на величину ризику інвестиційного проекту.

Підсумкові оцінки ступеня ризику кожного з виділених на рис. 9 результатів (цифри у квадратах) отримані комбінуванням оцінок окремих факторів за формулами 25. Порядок розрахунку для третього результату показано нижче. Оцінки інших результатів отримані аналогічним чином.







При розрахунках підсумкового (інтегрального) значення коефіцієнта упевненості (Кінт) варто брати до уваги, то коефіцієнт упевненості є комбінацією двох оцінок - істинності та хибності (24).

Тому при визначенні Кіит спочатку варто виконати за формулою (24) оцінку дії кожного з факторів ризику, а потім за формулами (25) знайти їх рівнодіючу.











Отриманий інтегральний коефіцієнт упевненості свідчить про те, що загрози повені, швидше за все, немає, хоча як показує аналіз дерева рішення на рис. 9, при певних комбінаціях факторів ризик)7 вона може бути досить істотною (результати 5,3,8).

Вартісна оцінка ризику може бути визначена як добуток підсумкового (інтегрального) коефіцієнта впевненості на прогнозоване значення втрат у випадку реалізації несприятливої події (у розглянутому прикладі - повені).

Аналогічним чином можуть бути представлені схеми оцінки для всього комплексу екологічних ризиків розглянутого проекту. У наведеному прикладі це можуть бути: ризик зменшення рибних запасів унаслідок того, що гребля може перекрита традиційні шляхи нересту; ризик погіршення якості води, оскільки в стоячій воді швидко розмножуються різні водорості і мікроорганізми; ризик підвищення рівня Ґрунтових вод і т.д.