Методи кількісного аналізу ризику господарської діяльності, Детальна інформація

Отримані вартісні оцінки всього комплексу екологічних ризиків поєднують за наступними правилами;

сумісні ризики, в яких несприятливі події можуть бути реалізовані одночасно, складають;

для несумісних ризиків (таких, що взаємно виключають один одного) розраховують їх середньозважене за коефіцієнтами впевненості значення;

отримані інтегральні оцінки сумісних і несумісних ризиків складають.

Для прогнозування ризику відповідно до умов наведеного прикладу при аналізі представленої структури (див. рис. 9) використовують прямий ланцюжок міркувань. Тобто, виходячи з відомих даних, які характеризують конкретну місцевість, формулюють висновок - наявність або відсутність ризику - і дають йому кількісну оцінку.

Для перевірки адекватності побудованої структури реальним умовам може бути використана інформація про несприятливі події (реалізації ситуацій ризику) які відбулися в минулому. У цьому випадку використовують зворотний ланцюжок міркувань. За його допомогою на підставі наслідків установлюють причини, - які фактори ризику, і в яких комбінаціях, призвели до негативних результатів. Це дозволяє уточнити прогнози на майбутнє і скорегувати схему і процедури аналізу ризику.

Основна проблема використання даного методу - складнощі виділення варіантів рішень і оцінки (як правило, експертним методом) ступеня їхнього впливу на розвиток подій у майбутньому. Однак при правильному підборі експертів і/або наявності фактичних даних цей метод дозволяє вести досить точну оцінку ризику.

Метод аналогій

Даний метод для оцінки ризику передбачає використання даних про аналогічні проекти, які виконувалися у порівнянних умовах.

Приклад 5

Відкриваючи невеликий пункт технічного обслуговування автомобілів (ПТО) в одному з районів міста, аналізують інформацію про діяльність аналогічних ПТО: фактори ризику і ступінь їхнього впливу; масштаби й імовірність втрат тощо. На підставі цісї інформації прогнозують ступінь ризику. Звичайно, при цьому вносяться поправки, то враховують специфіку діяльності конкретного ПТО.

Точність даного методу невисока, в основному він використовується для попередніх оцінок. Основний його недолік полягає в тім, що кожен проект має свої відмітні риси і специфіку реалізації, що не дозволяє підготувати вичерпний набір сценаріїв розвитку подій у майбутньому, грунтуючись на досвіді минулого.

Порівняльна характеристика розглянутих методів наведена в табл. 11.

Таблиця 4.11

Порівняльна характеристика методів кількісної оцінки ризику

Методи кількісної оцінки ризику Аналогій Наявність аналогів і незмін-ність умов господарювання Абсо-лютна Невисока Середні

Незначний

Аналізу чутливості Наявність детальних відомостей про проект або вид діяльності Відносна Середня Незначні Практично неможливо врахувати

Норматив-ний Відомі основні фінансові показники діяльності Відносна Невисока Незначні Не можна врахувати

Експертних оцінок Дефіцит ін форма-ції Відносна Невисока Значні Практично неможливо врахувати

Фінансової стійкості Відомий баланс підприєм-ства Абсолютна Середня Незначні Практично неможливо врахувати

Дерева рішень Відомі фактори ризику і наслідки їхнього впливу Абсолютна Висока Значні Найвищий

Аналітич-ний Наявність детальних відомостей про проект або вид діяльності Відносна Середня Незначні Не можна врахувати

Статистич-нтй Відомі дані про минулі періоди господа-рювання Абсолютна Середні Невисока Незначний

Характеристики Умови застосування Оцінка Точність оцінки Витрати Урахування впливу окремих факторів ризику



Висновок

Оскільки кожен з розглянутих методів не позбавлений недоліків, то в практичній діяльності необхідно використовувати кілька різних методів. Звичайно, отримані різними методами результати будуть відрізнятися, але аналіз розходжень між ними дозволить виявити фактори, які враховуються в одних методах і не враховуються в інших, що впливає на точність оцінки і вірогідність отриманих результатів. Аналіз розходжень у результатах, у зіставленні з прийнятими в розрахунок факторами ризику дозволить виявити існуючі тенденції в розвитку майбутніх подій з погляду ризику тих або інших видів діяльності. А це дасть можливість більш точно прогнозувати ступінь ризику досягнення намічених результатів.

Список використаної літератури

Замков О. О., Товстопятенко А. В. Математичні методи в економіці: посібник М.: Дис. 1997.