Аналіз банківської діяльності, Детальна інформація

7 2,7 2,3 4,1 2,2

8 2,9 3,1 2,8 2,4

9 4,1 2,4 3,1 2,5

10 3,3 2,4 3,4 2,7

11 4,3 2,5 3,4 1,5

12 3,2 4,3 3,2 2,1

13 3,9 2,1 2,8 4,2

14 2,9 3,7 2,6 3,1

15 3,6 2,1 4,2 3,1

16 3,6 3,7 2,9 3,9

17 2,9 3,3 2,2 4,6

18 3,3 4,4 2,9 4,7

19 4,4 3,7 2,9 4,5

20 2,9 4,7 4,2 4,6



Крім цього для наочності було додано умовні маркерні набори даних, адекватні за системою CAMEL абсолютно надійному банку – (1,1,1,1), банку-банкруту – (5,5,5,5), а також дані про 3 банки, що посідають проміжне становище в цій системі (відповідно 2,2,2,2, 3,3,3,3 і 4,4,4,4). Третій показник (М – менеджмент) до уваги не брався, оскільки він розраховується на основі даних усіх інших компонентів – достатності капіталу, якості активів, дохідності активів та ліквідності.

Дані розглядалися в трьох послідовних періодах. Після обробки первісного масиву даних було отримано комерційну матрицю такого вигляду:

Схема 1. Комерційна матриця

C A E L

C 1,0 0,019 0,169 0,228

A 0,019 1,0 0,125 0,436

E 0,169 0,125 1,0 -0,144

L 0,228 0,436 -0,144 1,0



Власні значення й процентні відношення виділених факторів надано в Табл. 2.15. Четвертий фактор дорівнює «0», тому про нього в таблиці не подано інформації. Слід відзначити, що на перші два фактори припадає не менше 84% повної дисперсії матриці початкових даних, у результаті первісний масив можна подати в двовимірному просторі.

Таблиця 2.15.

Власні значення і процентні відношення факторів

Фактор Власне значення Процентне відношення,%

1 0,9193 61,12

2 0,3473 23,09