Робота з економетрії, Детальна інформація

R2=1-\x03A3(y1i-\x01771i)2/\x03A3 (yl1-y1)2 =0,4370.

t=1 t=1

Визначемо наявність автокореляції обчисливши d-статистику за формулою:

11 11

d = \x03A3(lt- lt-1 )2/\x03A3 lt2 = 2,4496.

t=2 t=1

Оскільки значення d-статистики наближене до 2 то можна вважати автокореляцію відсутньою.

Відповідь:

Статистичним показникам відповідає класична модель Кобба-Дугласа з параметрами:

Y=5.8444*X0.3695

Коефіцієнт множинної детермінації R =0.437, при цьому автокореляцію можна вважвти відсутньою.

Завдання 5.

Визначить параметри найпростішої мультиплікативної моделі споживання Кейнса для певного регіону на підставі статистики за 12 років:

,

,

де e(t) – стохастичне відхилення, похибка; C(t) – споживання; Y(t) – національний дохід; I(t) – інвестиції (всі дані у тис.$).

Дано:

t C(t) Y(t) I(t)

1 58,8 7,3 9,22

2 67,4 9,56 13,82

3 68,9 11,1 15,02

4 80,1 12,04 17,08

5 70,45 13,34 18,94

6 84,35 13,26 20,36

7 77,25 15,4 21,56

8 81,4 13,98 22,2

9 73,35 16,86 27,56

10 77,95 15,88 30,36

11 77,65 18,98 28,14

12 82,35 17,18 31,46