Робота з економетрії, Детальна інформація

Введемо гіпотезу про те, що зміну Х(t) розподілено за законом X(t)=bt\x03B1.Визначимо параметри цієї регресії:

18 18

\x03B1=( \x03A3 t 1 x 1 (t)-18 t 1 x 1 (t) )/(\x03A3 x 1 2 (t)-18 x 1 2 ) =0.3081

t=1 t=1

b 1=x 1(t)-\x03B1 t 1=2.2002.

Де х 1 (t)=ln x(t), t 1 =ln t ,\x03B1 1 = \x03B1 ,b 1= ln b.Звідки a=0.3081,b=9.0268.

Дисперсію визначаємо за формулою:

n

S2= \x03A3(x 1-x)2/( n-p-1)=1.9044

i=1

Вибірковий коефіцієнт детермінації :

n n

R=(1-(((xi-xi)2/((xi-x)2))1/2= 0.9095

i=1 i=1

Для оцінки надійності рівняння регресії і значущості індексу кореляції обчислимо значення Fp-критерію Фішера:

Fp=(x2/S2=5.445,

n

де (x2= \x03A3(x 1-x)2/(n-1).Оскільки Fрозр>Fтабл=1,95,то прийнята

i=1

модель адекватна експерементальним даним.

Для оцінки меж надійних інтервалів лінії регресії спочатку визначимо надійні інтервали здобутої лінійної моделі,

(x1i=ta,kS/n1/2(1+(x1i-x1)2/(x12)1/2

а потім виконаємо зворотній перехід за формулами :

Yi((Yi=exp(Y1i((Y1i).

Складемо таблицю1.

Визначимо автокореляцію за формулою:

n n

d= \x03A3(lt-lt-1)2/\x03A3lt2=2.425.

t=2 t=1

Визначимо границі d-статистики: d1=1.16,dn=1.39.Оскільки виконується нерівність dn