Аналіз банківської діяльності, Детальна інформація

Резерви під сумнівну заборгованість -1637,59 -6,57 Статутний фонд 1764,60 7,08



Фонди банку 2220,12 8,91



Прибуток 240,75 0,97

Баланс 24919,53 100,00 Баланс 24919,53 100,00



Активи

За проаналізований термін активи балансу підвищились на 18,25%. При цьому об’єм кредитно-інвестиційного портфеля зріс на 21,5% (питома вага КІП у валюті балансу зріс на 1,7%). Найбільші темпи росту пов’язані з МБК виданими (61,7%), кредитами фізичним особам (36,3%) та інвестиціям в цінні папери (19,2%). Довгострокова складова кредитного портфелю зросла на 23,2%. При цьому такі темпи росту виданих МБК пояснюється не розширенням внутрішнього ринку МБК (внутрішній ринок стиснувся й складає біля 800-900 млн. гривень), а розширенням об’єму виданих МБК (розміщених депозитів) іноземним банкам.

Питома вага доходостворюючих активів у складі активів складає біля 76% (варіація значень від 61% до 93%), відношення дохідних активів до платних пасивів – 0,98 (варіація значень від0,74 до 1,89). Значення цих показників свідчать про те, що в цілому рівень дохідних активів знаходиться поблизу граничних нижніх значень (відповідно –75% та 1,00%), при яких банки здатні забезпечувати необхідний рівень дохідності для виконання обов’язків по платним пасивам. При цьому у 9-ти із 40-ка банків (5 з них – системні банки) обидва ці показники мають значення нижче граничних значень. А якщо брати до уваги тільки другий показник (а він має пріоритет), то у 13-ти банків він знаходиться нижче граничного значення, що потенційно може призвести до збиткової діяльності (для деяких з них – це вже здійснившийся факт).

Відношення величини кредитного портфелю до всіх обов’язків складає 0,68 (варіація значень від 0,23 до 1,85), що свідчить про помірну кредитну політику, здається банками в цілому. Однак при цьому 11 банків проводять «обережну» кредитну політику (для 9-ти банків така політика вже або потенційно співставна зі збитковістю діяльності), 8 банків – помірну, 4 – агресивну та 17 банків – невиправдано агресивну кредитну політику. Невиправдано агресивна кредитна політика пояснюється або стрімким одержанням сверхприбутків, або стрімкістю компенсувати збитки від проблемних кредитів.

Відношення залучених міжбанківських кредитів (депозитів) до розміщених міжбанківських кредитах складає біля 1,36. Значення цього показника свідчить про те, що в цілому розглядаєма група банків є позичальником. При цьому 21 банк виступає в ролі позиковця, а 19 банків – в ролі кредитора.

Відношення кредитного портфеля до балансового капіталу складає 3,33. При цьому один із комерційних банків проводить невиправдано небезпечну кредитну політику, не забезпечену власним капіталом (граничне верхнє значення цього показника –0,8).

Питома вага прострочених та сумнівних до повернення кредитів в кредитному портфелі банків складає 16,55%. За цим показником якості кредитного портфелю банки розподілились слідуючим виглядом: 19 банків – менше 5%; 10 банків – в межах 5-10%, 5 банків – в межах 10-20%, 3 банка – в межах 20-30% та у 3-х банків «погані» кредити складають більше 30% кредитного портфеля.

Відношення сформованих резервів під сумнівну заборгованість до розміру кредитного портфеля та дебіторської заборгованості банків складає 9,32%. По цьому показнику банки розподілились слідуючим образом: 12 банків – менш 5%, 14 банків – в межах 5-10%, 11 банків – в межах 10-20%, 1 банк – більше 20%. 18 банків мають недостатній розмір сформованих резервів (значення даного показника не перекриває значення попереднього показника).

Таблиця 2.9.

Агреговані статті прибутків та збитків вибірки 40-ка банків на 01.04.2001р.

Найменування статті в млн. грн. в % Найменування статті в млн. грн. в % Найменування статті в млн. грн.

Процентні доходи 1036,46 53,80 Процентні видатки -704,01 41,76 Процентний дохід (нетто) 332,45

по операціям МБК 81,43 4,23 по операціям МБК -68,19 4,04

13,23

по операціям з ЮО 566,49 29,40 по операціям з ЮО -83,98 4,98

482,52

по операціям з ФО 24,62 1,28 по операціям з ФО -210,67 12,50

-186,05

по опрераціям з ЦП 101,78 5,28 по опрераціям з ЦП -19,68 1,17

82,10

по опрераціям з філіалами 251,07 13,03 по опрераціям з філіалами -251,32 14,91

-0,26

Комісійні доходи 388,02 20,14 Комісійні видатки -128,91 7,65 Комісійний дохід (нетто) 259,11