Методи кількісного аналізу ризику господарської діяльності, Детальна інформація

-F,= (0,35 + 0,20 + 0,20 + 0,05)/1 - 0,80;

-F0= (0,05 + 0,17 + 0,25 + 0,38)/1 - 0,85.

Отримані значення переносимо в табл. 3. Як видно з даних табл. 3, утрати знаходяться в областях ризику II-V. Очікуване значення як середньозважене з усіх можливих результатів знайдемо за формулою (3.1)

Таблиця 3

Частота виникнення втрат в областях ризику

Рік Загальні

витрати Область

мінімального

ризику Область

підвищеного

ризику Область

критичного

ризику Область

неприпустимого

ризику

2001 0,75 0,32 0,33 0,05 0,05

2002 0,80 0,35 0,20 0,20 0,05

2003 0,85 0,05 0,17 0,25 0,38



Оскільки в областях ризику коефіцієнт ризику приймає значення: у II - 0-0,25; у III - 0,25-0,50; у III - 0,50-0,75; у IV - 0,75-1,00, то в якості Xі, візьмемо середні значення коефіцієнта ризику в кожній області (як для інтервального ряду).

Очікуване (середньозважене) значення коефіцієнта ризику для 2003 р. (див. формулу 3.1)



Стандартне відхилення (див. формулу 4)



Таким чином, очікуване значення коефіцієнта ризику дорівнює 0,56 при стандартному відхиленні, рівному 0,20. Очікуване значення рівня ризику знаходиться в зоні критичного ризику, але може коливатися від області підвищеного ризику до області неприпустимого ризику К = 0,56 ± 0,20.

Аналогічним чином проводять обчислення для інших років. Обчислення очікуваних значень і їхнього розкиду для кількох років дозволяє виявити тенденції їх зміни і відповідно зміни шансів підприємства на успіх у даній галузі діяльності. Результати розрахунків, виконаних за даними табл. 4.3 представлені в табл. 4.4.

Таблиця 4

Результати розрахунків

Рік Е \x03C3

2001 0,237 0,20